一、实践教学项目名称和性质

二、实践目的

（一）了解时间序列分析的基本方法；

（二）了解时间序列分析基本方法的思路与过程，掌握如何对时间序列进行分析；

（三）理解各类时间序列分析的基本方法。

三、实践环境要求

（一）硬件环境要求：

供案例与习题讲解的多媒体教学设备，供小组讨论的场地。

计算机设备、网络设备

（二）软件环境要求：

Windows 2000\XP、浏览器软件、word软件、excel软件、EVIEWS、SPSS（可选）

四、知识准备

以下知识准备内容来自参考文献[1]

（一）常见问题：在对时间序列进行实证分析，时常会发现各序列之间由于存在相近的时间趋势，从而产生序列相关这一典型的问题，导致实证的结果是有偏的。因此针对时间序列，需使用相应的模型设置和估计方法。

（二）序列相关的检验

1、D．W．统计量检验

原假设：，备选假设：；

2、相关图

⑴自相关系数：

⑵偏自相关系数：；

3、Q统计量检验

；

4、LM检验

首先，估计回归方程，并求出残差，

；

然后，基于如下辅助回归构造检验统计量

。

（三）平稳时间序列模型

1、自回归模型AR(p)

    ；

2、移动平均模型MA(q)

    ；

3、ARMA(p,q)模型   

（四）非平稳时间序列模型

1、单位根检验

包括DF检验、ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验。

2、协整关系检验

包括Johansen检验、CRDW检验、EG检验和AEG检验。

3、协整模型和误差修正模型

第一步，求模型：

的OLS估计，得到，及残差序列，并且AGE检验是否平稳

第二步，若是平稳的，用替换上式中的，即对

再用OLS估计其参数。观察的α取值，若为负，协整模型是收敛的，协整关系稳定；若为正，则协整模型是发散的，协整关系不稳定。

五、实践材料和原始数据

统计年鉴与国泰安数据库。

六、实践要求和注意事项

无

七、实践步骤和内容

（一）研究小组

本项目不组建研究小组，项目中数据获取与处理任务要求学员独立完成。

（二）项目研究任务与主要步骤

本项目为综合型实践，拟通过任务学习与分析、实战演练等实践环节来达到实践目的。项目的研究任务与主要步骤如下：

1、任务学习与分析：学员对任务进行学习，在实践报告中记录讨论情况，并回答任务后的问题。

2、实战演练：学员根据《指导书》的任务要求完成演练任务，并在实践报告中记录任务完成结果。

3、讨论交流：指导教师确定一至二个主题，由同学们进行讨论，以此深化对项目中涉及的原理的认识。

4、评价与总结：指导教师根据学员表现给评价，并记录于评价表。（参见实践成绩评价标准）。

（三）具体任务

阅读以下任务并进行分析与小组交流，完成任务后的问题。

任务分析近15年浙江省城镇居民和农村居民的人均收入与人均食品消费支出的关系，并思考问题：

① 人均收入与食品消费支出是否是平稳变量。

②人均收入与食品消费支出之间是否存在协整关系。

③恩格尔定律是否存在。

八、实践结果和总结

学员按要求完成实践报告

九、实验成绩评价标准

本实验为100分，主要由以下各项组成：

1、数据收集（10分）

2、统计描述（10分）

3、相关性检验（20分）

4、平稳性检验（20分）

5、变量关系分析（20分）

6、问题分析（10分）

7、讨论交流（10分）

表一  项目评分表

十、参考文献与资料来源

[1]纳雷希.K.马尔霍特拉.市场营销研究:应用导向(第5版)[M].电子工业出版社.2009.6